РОЛЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МОДЕЛЕЙ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

Abstract

В условиях высокой волатильности финансовых рынков и роста неопределённости управление финансовыми рисками приобретает особую значимость для банков, инвестиционных компаний и других финансовых институтов. Традиционные качественные методы оценки рисков все чаще оказываются недостаточными для принятия обоснованных управленческих решений, что обуславливает необходимость применения количественных подходов[1][2]. Количественные модели позволяют формализовать риски[3][4], представить их в числовом выражении и оценить вероятность возможных финансовых потерь на основе статистических и математических методов.

В данной статье рассматривается роль количественных моделей в системе управления финансовыми рисками. В рамках исследования анализируются основные виды количественных моделей, применяемых для оценки рыночных, кредитных и иных финансовых рисков, а также их значение для повышения эффективности риск-менеджмента. Методологической основой исследования является анализ и обобщение научных и аналитических источников, посвящённых количественным методам оценки рисков.

Результаты исследования показывают, что использование количественных моделей способствует повышению объективности оценки рисков, улучшению качества прогнозирования и поддержке управленческих решений. Вместе с тем выявляются ограничения данных моделей, связанные с качеством исходной информации и допущениями, заложенными в математический аппарат. Сделан вывод о том, что количественные модели являются важным, но не единственным инструментом управления финансовыми рисками и требуют комплексного применения в сочетании с профессиональной экспертизой.

[1] https://www.financialservicesreviewapac.com/news/quantitative-methods-in-financial-risk-management-nwid-1632.html

[2] https://www.floqast.com/blog/quantitative-risk-management-what-is-and-how-to-implement-it

[3] https://www.metricstream.com/learn/quantitative-risk-frameworks.html

[4] https://www.dissercat.com/content/matematicheskie-modeli-otsenki-i-upravleniya-finansovymi-riskami