QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORIDAGI NARX O‘ZGARISHLARINI VAQT BO‘YICHA PROGNOZLASH
Keywords:
Kalit so’zlar: vaqt qatori, ARIMA modeli, prognoz, qimmatli qog‘ozlar bozori, aksiyalar narxi, statistika.Abstract
Anotatsiya
Maqolada O‘zbekiston fond bozorida qimmatli qog‘ozlar narxining o‘zgarish tendensiyasi va ularni vaqt qatori modellaridan foydalangan holda prognozlash masalalari tahlil qilindi. Tadqiqotda 2022–2024-yillar oralig‘idagi “Toshkent” Respublika fond birjasida joylashtirilgan ayrim aksiyalar narx dinamikasi o‘rganildi. ARIMA modeli asosida qisqa muddatli prognoz tuzilib, natijalar iqtisodiy talqin qilindi.
References
• Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control. San Francisco: Holden-Day.
• Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press.
• O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi rasmiy sayti: https://stat.uz
• “Asosiy kapitalga investitsiyalar” bo‘yicha press-reliz (2024-yil yanvar–mart): https://stat.uz/images/uploads/reliz2024/investpressreliz042024uz.pdf
