(untitled) (Ustozlar uchun, 2026)
Ushbu maqola ekonometrik modellarda multiplikativ geteroskedastiklik muammosini va uni aniqlash usullarini chuqur tahlil qiladi. Geteroskedastiklik, xatolik hadlarining dispersiyasi mustaqil o’zgaruvchilar bilan bog’liq bo’lgan holat bo’lib, oddiy eng kichik kvadratlar (OEKQ) baholovchilarining samaradorligini pasaytiradi. Maqolada multiplikativ geteroskedastiklikning nazariy asoslari ko’rib chiqiladi va uning model spetsifikatsiyasiga ta’siri muhokama qilinadi. Shuningdek, geteroskedastiklikni tekshirish uchun Breusch-Pagan, White va Goldfeld-Quandt kabi asosiy diagnostik testlar batafsil bayon etilgan. Ushbu tadqiqot natijalari ekonometrik modellarni to’g’ri baholash va ishonchli xulosalar chiqarish uchun muhim amaliy ahamiyatga ega.