UMUMIY AVTOREGRESSIV-SIRG'ALUVCHI O'RTACHA (ARMA) JARAYONI. ARMA JARAYONLARNI SHAKLLANTIRISH

Abstract

Ushbu akademik maqola Umumiy Avtoregressiv-Sirg'aluvchi O'rtacha (ARMA) jarayonlarini chuqur o'rganadi. Maqolada ARMA modellarining nazariy asoslari, ya'ni avtoregressiv (AR) va sirg'aluvchi o'rtacha (MA) komponentlari batafsil tahlil qilinadi. Statsionarlik va invertibillik shartlarining ARMA modellarining mustahkamligi va talqin qilinishi uchun muhimligi yoritiladi. Shuningdek, Box-Jenkins metodologiyasi doirasida modelni identifikatsiyalashda Avtokorrelatsiya Funksiyasi (ACF) va Qisman Avtokorrelatsiya Funksiyasi (PACF) dan foydalanish usullari ko'rsatilgan. Parametrlarni baholash va model diagnostikasi jarayonlari ham muhokama qilinadi. Maqola ARMA jarayonlarini shakllantirishning amaliy jihatlariga e'tibor qaratib, vaqt qatorlari tahlilida ularning muhim rolini ta'kidlaydi.