YUQORI TARTIBLI AVTOREGRESSIV MODELLARDA YAGONA ILDIZ UCHUN TEST

Authors

  • Xakimova Ma’mura Muxammadiyevna Author
  • Nishonov Javohir Author

Keywords:

yagona ildiz, avtoregressiv jarayon, statsionar vaqt qatori, kengaytirilgan Dikkey-Fuller testi, Filips-Perron testi, asimptotik taqsimot, soxta regressiya, kechikish tartibini tanlash, integratsiyalangan qator.

Abstract

Ushbu tezis yuqori tartibli avtoregressiv modellarda yagona ildiz mavjudligini aniqlashga moʻljallangan testlarning statistik samaradorligini tahlil qilishga qaratilgan. Kengaytirilgan Dikkey-Fuller va Filips-Perron testlarining asimptotik xossalari, kechikish tartibini tanlash mezonlari hamda cheklangan tanlanmalar sharoitidagi quvvat muammolari sistemali oʻrganiladi. Natijalar maxsus tuzatilgan testlarning klassik yondashuvga nisbatan ustunligini isbotlaydi, bu esa iqtisodiy vaqt qatorlari tahlilida soxta regressiyaning oldini olishga muhim hissa qoʻshadi.

Downloads

Published

2026-03-19

Issue

Vol. 5 No. 1 (2026): ZAMONAVIY TARAQQIYOT VA FAN: 21-ASR YONDASHUVLARI

Section

Articles

How to Cite

YUQORI TARTIBLI AVTOREGRESSIV MODELLARDA YAGONA ILDIZ UCHUN TEST. (2026). ZAMONAVIY TARAQQIYOT VA FAN: 21-ASR YONDASHUVLARI, 5(1), 321-325. https://journalss.org/index.php/zam/article/view/22016