VAQTLI QATORLAR TAHLILIGA KIRISH. STATSIONERLIK VA AVTOKORREKYATSIYA FUNKSIYA
Keywords:
Vaqtli qatorlar, Statsionarlik, Avtokorrelyatsiya, Qisman avtokorrelyatsiya, Birlik ildiz testlari, Model identifikatsiyasi, EkonometrikaAbstract
Ushbu akademik maqola vaqtli qatorlar tahliliga kirish, xususan, statsionarlik tushunchasi va avtokorrelyatsiya funksiyasini (ACF) chuqur o‘rganishga bag‘ishlangan. Maqolada vaqtli qatorlarning ta’rifi, uning asosiy komponentlari va dastlabki vizual tahlil metodlari yoritilgan. Statsionarlikning vaqtli qator modellashtirishidagi fundamental ahamiyati, uning turlari va tekshirish usullari, shu jumladan vizual inspeksiya va birlik ildiz testlari batafsil ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, avtokorrelyatsiya funksiyasi (ACF) va qisman avtokorrelyatsiya funksiyasi (PACF) ning nazariy asoslari, hisoblash prinsiplari hamda ularni statsionarlikni aniqlash va mos AR, MA yoki ARIMA modellarini identifikatsiya qilishdagi rolini tushuntirish asosiy diqqat markazida bo‘ladi. Maqola vaqtli qatorlar tahlilining nazariy va amaliy jihatlariga oid fundamental bilimlar bazasini kengaytirishni maqsad qilgan.
